Systematic Risk atau Risiko Sistematis adalah risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana likuiditas, leverage dan profitabilitas dapat memengaruhi systematic risk. Data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan adalah jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang konsisten tercatat pada Index LQ-45 periode 2016-2023 sebanyak 30 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 15 sampel perusahaan. Berdasarkan uji asumsi klasik data observasi dalam penelitian ini tidak lolos uji heteroskedastisitas, sehingga diperlukan pengobatan dengan transformasi data menggunakan metode cochrane orcutt yang menyebabkan jumlah observasi berkurang 1 menjadi 54 observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap risiko sistematis. Likuiditas dan Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko sistematis. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,065 yang artinya bahwa variabel leverage, earning variability, likuiditas dan kinerja perusahaan mampu menjelaskan variabel risiko sistematis sebesar 6,65% sedangkan 93,35% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

S10431

MAN 0228 2024

Bekasi

Tersedia