Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaaatkan Model Markowitz untuk membangun portofolio optimal dari saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023, dengan fokus pada saham-saham di indeks IDX30. Berdasarkan informasi dari KSEI, premi masyarakat dalam spekulasi pasar modal terus meningkat. Atas dasar itulah menjadikan penelitian ini penting dilakukan guna memberi referensi kepada masyarakan untuk berinvestasi. Model Markowitz digunakan dengan alasan dapat membedakan perpaduan sumber daya yang menawarkan hasil pengembalian terbaik pada tingkat risiko tertentu. Indeks IDX30 dipilih sebagai subjek penelitian karena termasuk saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar, likuiditas tinggi, dan kondisi keuangan stabil. Penelitian ini menentukan alokasi dana optimal untuk setiap saham dan mengkaji saham-saham di indeks IDX30 tahun 2019 hingga 2023 yang layak dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Pada pengujian ini, menghasilkan empat saham yang menjadi portofolio optimal dengan keuntungan paling ekstrim adalah ADRO 16,12%, BBCA 65,97%, BBRI 4,13%, dan ICBP 13,76% dengan return 1,01% dan Risiko 0,22%. Sebaliknya, risiko minimum terdiri dari ADRO sebesar 5,29%, BBCA sebesar 26,14%, CPIN sebesar 13,91%, ICBP sebesar 16,17%, INDF sebesar 8%, KLBF sebesar 0,48%, TLKM sebesar 13,47%, dan UNVR sebesar 16,55%, dengan risiko sebesar 0,1% dan pengembalian portofolio yang diharapkan sebesar 0,11%.

S10567

MAN 0364 2024

Bekasi

Tersedia