Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan portofolio saham di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Model Elton dan Gruber, dengan fokus pada saham—saham Big Bank yang termasuk kedalam indeks saham LQ-45 selama periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode 2019-2023, dengan teknik analisis data menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 saham yang termasuk kedalam portofolio optimal dengan mempunyai nilai Excess Return to Beta (ERB) lebih besar dari nilai Cut-Off Rate (CI), yaitu; Bank Central Asia Tbk (BBCA), Bank Rakyat Indonesia Persero (BBRI) dan Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Hasilnya menunjukan bahwa portofolio optimal dibentuk oleh saham-saham yang mempunyai return tinggi pada tingkat risiko yang relatif sama.

S11129

MAN 0069 2025

Bekasi

Tersedia